一茶三酒 作品
第一千零七十五章 基金的挑選(中)
用這種方式進行打分,整體的排名框架也就出來了。這麼說可能不是很好理解。
我就具體舉一個例子:假設某一隻基金在近三個月裡收益排名前10%,波動的排名前20%,回撤排名前30%,那麼他在近三個月裡收益、波動、回撤的得分分別是十分、九分、八分。
又假設不同維度的權重裡,收益佔比50%,波動率佔比30%,回撤佔比20%。
那麼這對應的這三個月這個基金的總分值就是50%x10+30%x9+20%x8=9.3分,假設這個基金的考評時間段是近三個月、近六個月、近九個月、近十二個月。
而這個基金這四個時間段各自的分值分別是9.3分、9分、8分、6分,而這四個時間段各自的權重又是40%、30%、20%、10%。
那麼這個基金各個時間段加權平均後的總分值就是:40%x9.3+30%x9+20%x8+10%x6=8.62分,按照這樣的方法各個基金也都可以計算出各個時間段加權平均後的總分值。
有了分值就可以排名比較了。”
聽到這樣的方式,林修然雙眼睜的大大的,依舊是簡單而樸素的方式,這種方式林修然屬實是沒想到,但想想那天今領導對於大類資產配置的說法,好像既在意料之外,又在情理之中。
不得不說,確實是簡單粗暴,但是有效,這種方式確實還是不錯的。
林修然頓了頓就問出了自己比較關心的問題:“曉哥,我有個問題,這個方法我倒是聽明白了,但是具體的各類指標數量,各個權重的大小,各個分值是如何確定的呢?
就比如到底是排名前10%的十分,還是排名前12%的十分,類似這樣的問題,這種很精細化的東西到底是如何確定的呢?”
大致的思路框架知道了,林修然就想知道這些細節。其實這一方法非常的簡單粗暴,但是核心的內容就在於這些具體的細節,分值權重的確定方式,這才是非常重要的。
我就具體舉一個例子:假設某一隻基金在近三個月裡收益排名前10%,波動的排名前20%,回撤排名前30%,那麼他在近三個月裡收益、波動、回撤的得分分別是十分、九分、八分。
又假設不同維度的權重裡,收益佔比50%,波動率佔比30%,回撤佔比20%。
那麼這對應的這三個月這個基金的總分值就是50%x10+30%x9+20%x8=9.3分,假設這個基金的考評時間段是近三個月、近六個月、近九個月、近十二個月。
而這個基金這四個時間段各自的分值分別是9.3分、9分、8分、6分,而這四個時間段各自的權重又是40%、30%、20%、10%。
那麼這個基金各個時間段加權平均後的總分值就是:40%x9.3+30%x9+20%x8+10%x6=8.62分,按照這樣的方法各個基金也都可以計算出各個時間段加權平均後的總分值。
有了分值就可以排名比較了。”
聽到這樣的方式,林修然雙眼睜的大大的,依舊是簡單而樸素的方式,這種方式林修然屬實是沒想到,但想想那天今領導對於大類資產配置的說法,好像既在意料之外,又在情理之中。
不得不說,確實是簡單粗暴,但是有效,這種方式確實還是不錯的。
林修然頓了頓就問出了自己比較關心的問題:“曉哥,我有個問題,這個方法我倒是聽明白了,但是具體的各類指標數量,各個權重的大小,各個分值是如何確定的呢?
就比如到底是排名前10%的十分,還是排名前12%的十分,類似這樣的問題,這種很精細化的東西到底是如何確定的呢?”
大致的思路框架知道了,林修然就想知道這些細節。其實這一方法非常的簡單粗暴,但是核心的內容就在於這些具體的細節,分值權重的確定方式,這才是非常重要的。